RSI.端到端选股.demo

每档组合视作1只产品: 单资金池 daily NAV 曲线 (close-to-close mark-to-market), 全部指标基于这条曲线计算. 交易按开盘价成交、买入持有到期不调仓 (漂移) — T+1 开盘等权买入 K 只 → 持有 hold 天、权重随个股涨跌自由漂移、持有期内不每日 rebalance → 到期开盘卖出 → 用回笼现金等权买入当日新批 (重叠批次各自滚动, 满仓不加杠杆). 以上指标已扣交易费率与滑点 (净收益 / net-of-cost, 2026-06-27 起) — 默认 A股往返约 0.30% (佣金双边~万2.5 + 卖出印花税 0.05% + 过户费~万0.1 + 滑点~10bp 双边), 在买入与到期卖出两点从 NAV 扣减. 持有期越短换手越高、成本拖累越大: h1 近每日满换手、扣费后明显缩水, h10/h20 换手低、影响很小.
口径说明 (2026-06-04): 收益与风险类指标 (累计/年化/年化波动/夏普/Sortino/Calmar/最大回撤/超额) 均为 盯市口径 — 每个交易日把全部持仓 (含未平仓的浮动盈亏) 按收盘价 mark-to-market, 反映"实时净值"; 仅【结算胜率】为结算口径 — 只统计已到期平仓的持仓, 不含浮动. 两套口径并列, 各看各的问题.

每档组合视作1只产品: 单资金池 daily NAV 曲线 (close-to-close mark-to-market), 全部指标基于这条曲线计算, 与「实时持仓」同口径. 交易按开盘价成交、买入持有到期不调仓 (漂移, 持有期内不每日 rebalance) — T+1 开盘等权买入 → 持有 hold 天权重自由漂移 → 到期开盘卖出 → 回笼现金等权买入当日新批. 以上指标已扣交易费率与滑点 (净收益, 2026-06-27 起) — 默认 A股往返约 0.30% (佣金双边~万2.5 + 印花税 0.05% 仅卖 + 过户费~万0.1 + 滑点~10bp 双边), 买入与到期卖出两点从 NAV 扣减; 持有期越短换手越高、成本拖累越大.

每档组合视作1只产品: 单资金池 daily NAV 曲线 (close-to-close mark-to-market), 全部指标基于这条曲线计算, 与「实时持仓」同口径. 交易按开盘价成交、买入持有到期不调仓 (漂移, 持有期内不每日 rebalance) — T+1 开盘等权买入 → 持有 hold 天权重自由漂移 → 到期开盘卖出 → 回笼现金等权买入当日新批. 以上指标已扣交易费率与滑点 (净收益, 2026-06-27 起) — 默认 A股往返约 0.30% (佣金双边~万2.5 + 印花税 0.05% 仅卖 + 过户费~万0.1 + 滑点~10bp 双边), 买入与到期卖出两点从 NAV 扣减; 持有期越短换手越高、成本拖累越大.

每档组合视作1只产品: 单资金池 daily NAV 曲线 (close-to-close mark-to-market), 全部指标基于这条曲线计算, 与「cc持仓」同口径. 交易按开盘价成交、买入持有到期不调仓 (漂移, 持有期内不每日 rebalance) — T+1 开盘等权买入 → 持有 hold 天权重自由漂移 → 到期开盘卖出 → 回笼现金等权买入当日新批. 以上指标已扣交易费率与滑点 (净收益, 2026-06-27 起) — 默认 A股往返约 0.30% (佣金双边~万2.5 + 印花税 0.05% 仅卖 + 过户费~万0.1 + 滑点~10bp 双边), 买入与到期卖出两点从 NAV 扣减; 持有期越短换手越高、成本拖累越大.

每档 = 对应底层量价模型每日 Top5 等权组合, 视作1只产品: 每个交易日 Top5 equal-weight 平均 → daily portfolio return → 复利成 NAV 曲线 (TWR, close-to-close mark-to-market). 全部指标基于这条 daily NAV 曲线计算, 与「实时持仓」同口径. 交易按开盘价成交; 为毛收益 (gross)，未扣交易费率与滑点 (A股往返约 0.15%–0.30%, 高换手净收益明显低于毛收益).

每档 = 对应 transformer 生产模型每日预测 Top10 等权组合, 视作1只产品: 每个交易日 Top10 equal-weight 平均 → daily portfolio return → 复利成 NAV 曲线 (TWR, close-to-close mark-to-market). 全部指标基于这条 daily NAV 曲线计算, 与「纯量价」/「实时持仓」同口径. 交易按开盘价成交; 为毛收益 (gross)，未扣交易费率与滑点 (A股往返约 0.15%–0.30%, 高换手净收益明显低于毛收益).